د.محمد غازي يحدد نماذج قياس درجات مخاطر وتسعير التأمين

من المقرر أن يلقي الدكتور محمد غازي رئيس قسم وإدارة المخاطر ، بكلية إدارة الأعمال – جامعة الأعمال والتكنولوجيا السعودية، ورئيس الإتحاد العام العربي السابق، كلمة في الملتقى الرابع للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية، والذي سيُعقد غدًا الثلاثاء بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، يعرض خلالها بحثًا عن استخدام النماذج الإحصائية والكمية في قياس درجات المخاطر و تسعير .

بدأ غازي ، بحثه-حصلت المال علي نسخة منه- بمقدمة تمهيدية عن تعاريف درجة الخطر، مشيرا إلي أن البعض عرفها بأنها احتمال ، ويقاس الخطر على أساس احتمال الخسارة ، دون التعرض لباقي العناصر مثل طبيعة الشيء المعرض للخطر ، ومدى توافر وسائل الوقاية والمنع ، وأيضاً قيمة الشيء المعرض للخطر ، وكفاءة إستخدامه ، كما عرفها البعض الآخر بأنها مقياس معنوي عام للظواهر الطبيعية التي تحيط بالأشخاص ، لما لها من تأثير على القرارات التي يتخذها هؤلاء الأشخاص .

وهناك من يعتبر مهمة درجة الخطر (2) هي استبعاد المجالات والحدود ذات احتمالات الخسارة المرتفعة والتي ستجابهه بقرار سلبي من عملية القياس ، بمعنى أن دور درجة الخطر ليس القيام بقياس ، وإنما يتمثل في إعطاء مؤشر عام يؤدي إلى تحديد المجالات والحدود التي سيتم التعامل فيها مع الخطر وتلك التي سيتم استيعادها من التعامل .

ويرى غازي أن اهمية درجة لا تقتصر فقط على تحديد الأنشطة التي يمكن مزاولتها ، وكذا المجالات التي يمكن التعامل معها ، بل يتعدى ذلك بأنها مقياس مادي ملموس يمكن عن طريقه وضع نظام للمشروعات الإقتصادية بحسب درجات الخطر ، بل ويتعدى ذلك أنه داخل المنشأة الواحدة .

يتم تصنيف أقسامها طبقاً لدرجة لكي تستطيع الإدارة أن تخطط بناء على معايير علمية دقيقة خاصة في مجال ادارة الأخطار .

مما سبق يمكن تعريف درجة الخطر ” بأنها مقياس مادي يحدد طبقاً لطبيعة العمل ، وحجم الخسارة المتوقعة ، ومدى توافر وسائل الوقاية والمنع ، وتستخدم في تصنيف الوحدات المعرضة للخطر وفق درجة الخطورة ” .

دور وسائل الوقاية والمنع في قياس درجة الخطورة : –

تعتبر الوقاية والمنع من العوامل المؤثرة في درجة الخطورة ، ويقصد بها أنها تلك الطرق التي تنصرف إلى اتخاذ اجراءات ووسائل مادية وبشرية تؤدي إلى تخفيض احتمال حدوث الحادث من ناحية ، والتحكم في حجم الخسارة من ناحية أخرى .

وهناك من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ما يستدعى ضرورة الاهتمام بتطوير وسائل الوقاية والمنع ، واهتمت معظم الدول المتقدمة ممثلة في حكوماتها بالمعاونة في استخدام هذه وخاصة من ناحية انشاء شبكات متكاملة من وحدات اطفاء الحرائق ومعدات منع الصواعق ، واستكشاف أماكن البراكين والزلازل .

واهتمت المشروعات الصناعية والتجارية ومشروعات الخدمات بمثل هذه الوسائل وخاصة تجاه العاملين لديها والمحافظة على حياتهم ، فانشات ادارات خاصة بالأمن الصناعي لتحقيق هذا الهدف ، كما ظهرت بعض البوادر . الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تنبىء بأن طبيعة الخطر أخذت تتعدى الدولة الى دول مجاورة .

وأدى ذلك إلى أن معظم البلدان تفكر في اتخاذ اجراءات وقائية جماعية ضد تلك الأخطار ، ويظهر ذلك في مقاومة الإرهاب الدولي حيث أصبحت ظاهرة لا تقتصر على حدود دولة معينة ولكن أصبحت ظاهرة دولية ، ويجب أن يكون هناك نظام دولي محايد للقضاء على الظاهرة والحد منها ، وذلك بالبحث العلمي والدراسة الميدانية لهذه الظاهرة ومعرفة أسباب نشأتها ودوافعها الكامنة وغير الكامنة ، وكذلك وتحديد مصادر الإرهاب الدولي وغايته ووسائل مكافحته بطرق علمية سليمة ، وبالقضاء على أسباب نشأته من ناحية لأن علاج الظاهرة سهل لكن الأهم هو علاج السبب الموضوعي للظاهرة حتى يمكن ضمان عدم حدوث أعراضه مرة أخرى .

ويظهر التعاون في مجال مكافحة الجريمة ، ومكافحة الأمراض الخطيرة و، كما أن المشروعات الاقتصادية تقدم الكثير من الخدمات لمنع وقوع الخطر والحد من تكراره وتقليل الخسائر في حالة تحققه.

وسائل الوقاية والمنع للمنشأت

ترتكزوسائل الوقاية والمنع بالنسبة للمنشأة على ثلاثة محاور أساسية هي :-

(1) أجهزة الوقاية والمنع ( وسائل يدوية ، الكترونية )

(2) عمالة مدربة على استخدام هذه الأجهزة استخدام جيد وكفء .

(3) تعليمات وواجبات محددة عند حدوث الخطر وأثنائه وبعد القضاء عليه .

ويرى محمد غازي أن توافر وسائل الوقاية والمنع بالنسبة للمنشآت الاقتصادية وغيرها يشابه تماماً جهاز المناعة لدى الكائن الحي فإن أصاب هذا الجهاز ضعف أو وهن أو تم تدميره تماماً أصبح الإنسان فاقداً لمعنى الحياة وعرضه للموت في أي لحظة ومن ثم تصبح درجة الخطر 100% ومن ثم تكون خسارته شبه مؤكدة .

مما دعى المؤلف- اي محمد غازي- إلى الاهتمام بالوقاية والمنع في تحديد درجة الخطورة حيث يلاحظ في الآلات والأجهزة بها ما يسمى أجهزة تحكم وحماية من الصدمات الكهربائية وغيرها ، فالسيارة مثلاً بها جهاز التوقف وبها جهاز للتبريد لحماية المحرك من الاحتراق ، أيضاً الثلاجة بها جهاز لفصل الحركة إذا بلغت البرودة درجة محددة ، ومن ثم فإن عدم وجود هذه الأجهزة يزيد من درجة .

وعلى مستوى الدول فإذا لم يكن للدولة جهاز عسكري وقوات قادرة على ردع العدوان لأدى ذلك لإنهيار الدولة في ساعات معدودة .

من هناك ظهرت فكرة قياس درجة الخطورة بوجود وبكفاءة، أو عدم وجود وعدم كفاءة لأجهزة الوقاية والمنع ، ومن ثم إذا كانت هذه الأجهزة على مستوى كفاءة عال جداً ومعياري أدى ذلك إلى شبه انعدام لدرجة الخطورة الذي يعتمد على العنصر البشري ، أما بالنسبة للظواهر الطبيعية فتبقى صامدة متحدية للإنسان مهما أوتي من قوة ، فعندما يصل إلى وسيلة للوقاية من خطر ما أصيب بخطر آخر لم يكن في حسابه وهكذا في مباراة لا تنتهي .

وعلى ذلك اعتمد الكاتب على نسب الخصم التي تمنحها شركات التأمين في سعر التأمين نظراً لتوافر أجهزة الوقاية والمنع ومن ثم تعتمد هذه النسبة وتتوقف على كفاءة استخدام الأجهزة وانتشارها .

مما تقدم تم الاعتماد على التي يمنحها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار مقابل توافر وسائل الوقاية والمنع في تحديد درجة خطورة كل وحدة معرضة للخطر على حدة .

المبحث الأول: الطريقة العملية لقياس درجات الخطر ” Measurement ”

ترجع أهمية قياس درجة الخطر في مجال تسعير التأمين إلى أنه لا يمكن تطبيق متوسط سعر التأمين للقسم على كافة الأجهزة والمعدل به نظراً لاختلاف كل وحدة عن الأخرى من حيث طبيعة العمل وطريقة الاستخدام ، وهنا يجب تحديد درجات خطر كل وحدة لكي يتم تحديد الاضافات على سعر التأمين العادي أو الخصومات التي تمنح لهذا السعر وصولاً إلى سعر تأمين الوحدة داخل القسم وفقاً لدرجة الخطورة ، وذلك بالقياس لظاهرة الانحراف الصحي في مجال التأمين على الحياة ، حيث يتم الاستعانة بجداول رقمية في شركات التأمين تعتمد على تقارير طبية لمعرفة الانحراف في الوزن بين الشخص المعياري والشخص العادي أيضا الفرق في الضغط ، الطول ، ودقات القلب ، نسبة السكر في الدم ، هكذا نرى أن هناك فروق بين الشخص المعياري والشخص الذي يعاني من اختلال في بعض وظائفه الحيوية .

وفي مجال الممتلكات نجد أن شركات التأمين تمنح نسب خصم لوجود وسائل الوقاية والمنع تصل إلى 70% من سعر التأمين ، فمثلاً اذا كان سعر التأمين لكل 1000ريال 30 ريال سعودي بأنه في حالة الاستفادة بأعلى خصم قدرها 70% فإن في هذه الحالة يكون سعر التأمين 9ريال لكل 1000ريال بشرط توافر وسائل وقاية ومنع تؤدي إلى تقليل فرص وقوع الحوادث ومن ثم تقليل الخسائر في حالة تحقق هذه الحوادث إلى أدنى قيمة ممكنة .

نموذج إحصائي لقياس درجة المخاطر

إقتراح نموذجا احصائيا لقياس درجة المخاطر وذلك باتباع الخطوات التالية :

1- حساب متوسط نسب الخصم لكل قسم من اقسام قطاع البترول .

2- حساب الدرجة المعيارية لكل وحدة معرضة للخطر من الوحدات محل التأمين =( الفرق بين نسبة الخصم للوحدة ومتوسط نسب الخصم)/ الانحراف المعياري .

3- حساب الدرجة المعيارية لوحدة افتراضية نسبة الخم لها 100% ( ويطلق على هذه الوحدة بالوحدة المعيارية)

4- تحديد الدرجة التائية للوحدات محل التأمين .= ( 50 – 10 × الدرجة المعيارية )

5- درجة الخطر للوحدة = الدرجة التائية للوحدة – الدرجة التائية للوحدة الإفتراضية

وبحساب المتوسط الحسابي لنسب الخصم (م) =%14.83

الإنحراف المعياري =1.027%

درجات الخطر تتراوح مابين( 13.64 : 15.9)%

المبحث الثاني : استخدام التوزيعات الإحتمالية في حساب قيمة الخطروتسعير التأمين RISK VALUE

تعد التوزيعات الإحتمالية من أهم المقاييس الإحصائية التي تستخدم في قياس معظم الظواهر فنجد ان توزيع فيرهولست يستخدم لقياس النمو السكاني في كافة بلدان العالم وتحديد نقطة الثبات السكاني في الدول والتي عندها لايزيد بعدها عدد السكان .

كما تستخدم التوزيعات الإحتمالية ونظم المحاكاة في تقدير صفوف الإنتظار ووقت تقديم الخدمة وايضا في تقديرات التغير في اسعار الأسهم ، ومن ثم يمكن استخدامها في تسعير التامين من خلال حساب قيمة الخطر للوحدات المعرضة للمخاطر .

وتوجد العديد من التوزيعات الإحتمالية منها التوزيعات الإحتمالية المنفصلة والتي تسخدم في قياس وحساب معدل تكرار الحوادث مثل :أ- توزيع بواسون ب- توزيع ثنائي الحدين باس سالب وغيرها

ومنها ما يقيس شدة الخسارة مثل:ا- التوزيع الطبيعي ب- توزيع باريتو ج- التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي .

خطوات حساب قيمة الخطر Risk Value

ولحساب قيمة الخطر Risk Value نتبع الخطوات التالية :

1 – حساب متوسط معدل تكرار الحوادث ويأخذ شكل توزيع احتمالي منفصل حيث X=0,1,2,3, ———–N =Xn مثل توزيع بواسون وتوزيع ثنائي الحدين السالب .

2 – حساب متوسط قيمة الخسارة الواحدة Ylويأخذ شكل توزيع احتمالي متصل Pareto Distribution/ Lognormal قيمة الخطرR.V Risk Value =YL*Xn)).

سعر التأمين الصافي = قيمة الخطر × (1+درجة الخطورة ) / (1+ 0.5ع)

قسط الـتامين = مبلغ التـامين * سعر الـتامين (1+ نسبة المصروفات)

مراحل تسعير تأمين الحريق والإنفجار في قطاع البترول :

ولحساب المتوسط العام للخسائر (قيمة قسط الخطر) يجب تحديد التوزيع التراكمي لكل من عدد الحوادث وقيمة الخسائر وفقا لما يلي :-

أ‌- التوزيع التكراري التراكمي لقيمة خسائر الحريق والإنفجار لقسم الإنتاج :

ب- التوزيع الإحتمالي التراكمي لعدد حوادث الحريق والإنفجار لقسم الإنتاج :-

وباستخدام المحاكاة وجداول الأرقام العشوائية لكل توزيع تراكمي ومقارنة هذه الإحتمالات بالإحتمالات التراكمية نجد ان المتوسط العام للخسائر لقسم الإنتاج (قسط الخطر) من خلال 400 دورة كما يلي :-

1. متوسط معدل تكرار الحوادث = 0.041
2. متوسط الخسارة الواحدة = 0.0517
3. المتوسط العام لخسائر الحريق والإنفجار لقسم الإنتاج = 0.0021

وعلى ذلك فإن سعر تأمين الحريق والإنفجار لأجهزة ومعدات قسم الإنتاج

سعر التأمين في الألف ب= قيمة قسط الخطر × (1+د)(1+ت)/( 1+ع0.5)

د = درجة الخطر.
ت= نسبة التحميلات التي تضيفها شركة التأمين.
ع= معدل العائد على الإستثمارات .

ومن ثم يمكن استخدام ذات النموذج الإحصائي في حساب درجات الخطر وقيمة الخطر وسعر التأمين لباقي اقسام قطاع البترول .

واعداد دليل الخطر ووضع كود للوحدات المتماثلة في درجات الخطر على مستوى قطاع البترول من خلال شفرة التعرف Barcode لتسخدم في ادارة المخاطر واتخاذ القرار الإقتصادي للتحكم في المخاطر مع الأخذ في الإعتبار التكلفة والعائد .