كشف البنك المركزي، بحسب تقرير الاستقرار المالي، أنه تم إجراء اختبارات السيناريوهات على المستوى الإجمالي لأكبر 10 بنوك- والتي تمثل نحو 80% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في مارس 2024.
يأتي ذلك بهدف قياس مدى تأثر الملاءة المالية لها، وكذلك مدى تأثر مستويات السيولة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية على مستوى القطاع ككل ببعض المخاطر النظامية،
وهى: مخاطر التعرضات السيادية، ومخاطر القروض غير المنتظمة، والتي تتضمن كلًّا من مخاطر ائتمان الشركات الكبري والمتوسطة والصغيرة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة،
ومخاطر ائتمان الشركات متناهية الصغر، وكذلك مخاطر ائتمان الأفراد، بالإضافة إلى المخاطر النظامية لانتقال العدوى داخل النظام المالي والمخاطر النظامية للتغيرات المناخية، من خلال تطبيق ثلاثة مستويات للسيناريوهات متدرجة من حيث درجة حدة الصدمات في كل سيناريو.
وأجرى البنك المركزي اختبارات الحساسية المخاطر الائتمان والتركز في المطالبات السيادية بالعملة المحلية، ومخاطر التركز لمحفظة ائتمان الشركات، ومخاطر الائتمان للشركات الكبرى والمتوسطة بالعملات الأجنبية،
وكذلك مخاطر السوق المتمثلة في ارتفاع سعر الصرف وإعادة التسعير الناتجة عن ارتفاع سعر العائد، بالإضافة إلى مخاطر التشغيل المرتبطة بالأمن السيبراني.
كما تم إجراء اختبارات الضغوط العكسية لمخاطر الملاءة المالية ومخاطر السيولة.
وأظهرت نتائج كل الاختبارات مستوى منخفض أو متوسط المخاطر الملاءة المالية على المستوى الإجمالي لأكبر 10 بنوك، مما يشير إلى قدرتها على استيعاب كل الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة بمختلف درجات حدتها.